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安本实物黄金股票ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.51%
increased by 0.43%
1周
23.46%
decreased by 0.62%
1个月
20.30%
decreased by 3.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:51
参数估计
2009年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.89 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天δ = 0.89 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0255 | 4.24*** |
| αARCH | 0.1250 | 8.47*** |
| βGARCH | 0.8633 | 51.78*** |
| γ杠杆 | -0.0604 | -1.18 |
| δ幂 | 0.8907 | 3.52*** |
0.963
持续性18天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0255 | 4.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1250 | 8.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8633 | 51.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0604 | -1.18 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8907 | 3.52*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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