安本实物黄金股票ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
18.51%
decreased by 0.60%
1周
18.48%
decreased by 0.63%
1个月
18.36%
decreased by 0.75%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月14日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0182 | 3.08*** |
| αARCH | 0.0786 | 3.00*** |
| βGARCH | 0.9216 | 50.35*** |
| γ杠杆 | -0.0307 | -0.74 |
0.985
持续性45天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0182 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0786 | 3.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9216 | 50.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0307 | -0.74 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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