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安本实物黄金股票ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月6日 星期二的波动率预测

1天

20.74%

decreased by 0.74%

1周

20.64%

decreased by 0.84%

1个月

20.31%

decreased by 1.17%

更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:49

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

安本实物黄金股票ETF GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2009年9月14日 至 2026年10月2日

模型洞察

波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
参数值t统计量
ω常数项0.0183
3.08***
αARCH0.0788
2.99***
βGARCH0.9213
50.34***
γ杠杆-0.0306
-0.73

0.985

持续性

45天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0183
3.08***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0788
2.99***
β

GARCH

波动率持续性

0.9213
50.34***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0306
-0.73

持续性:

0.985

半衰期:

45天