iShares安硕精选美国房地产投资信托ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
14.71%
decreased by 0.50%
1周
14.96%
decreased by 0.25%
1个月
15.85%
increased by 0.64%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年2月2日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加158%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大158%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0276 | 5.29*** |
| αARCH | 0.0547 | 4.19*** |
| βGARCH | 0.8874 | 84.83*** |
| γ杠杆 | 0.0867 | 3.24*** |
0.985
持续性47天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0276 | 5.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0547 | 4.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8874 | 84.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0867 | 3.24*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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