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iShares安硕精选美国房地产投资信托ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.06%
decreased by 0.27%
1周
14.34%
increased by 0.01%
1个月
15.33%
increased by 1.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:10
参数估计
2001年2月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加159%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大159%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0276 | 5.30*** |
| αARCH | 0.0541 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.8882 | 85.05*** |
| γ杠杆 | 0.0862 | 3.22*** |
0.985
持续性47天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0276 | 5.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0541 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8882 | 85.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0862 | 3.22*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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