V-Lab: 美国iShares安硕科恩和肉牛产业信托ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕科恩和肉牛产业信托ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2024年9月30日星期一波动率预测:12.85% (-0.57%)

更新于2024年9月29日星期日 UTC 16:35

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0241	18.58
$α$	0.1099	38.69
$β$	0.8794	301.28

估计样本:
2001年2月2日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测