iShares安硕精选美国房地产投资信托ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:18.21% (+1.73%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0258 | 19.74 | |
| 0.1082 | 38.52 | |
| 0.8795 | 302.85 |
估计样本:
2001年2月2日至2026年2月6日
2001年2月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:49