美国iShares安硕中国大型股ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月17日 星期二波动率预测:22.83% (-0.51%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0470 | 15.75 | |
| 0.0813 | 23.31 | |
| 0.9071 | 248.52 |
估计样本:
2004年10月8日至2026年2月13日
2004年10月8日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 23:43