美国iShares安硕中国大型股ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
21.37%
increased by 0.94%
1周
21.49%
increased by 1.06%
1个月
22.07%
increased by 1.64%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月8日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加224%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大224%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0354 | 2.06** |
| βGARCH | 0.8569 | 40.71*** |
| γ杠杆 | 0.0795 | 3.39*** |
| λ₁τ截距 | 0.5308 | 4.02*** |
| λ₂预测调整 | 0.8436 | 9.78*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.932
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0354 | 2.06** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8569 | 40.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0795 | 3.39*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5308 | 4.02*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8436 | 9.78*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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