V-Lab
美国iShares安硕中国大型股ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.20%
decreased by 0.76%
1周
21.17%
decreased by 0.79%
1个月
21.90%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:31
参数估计
2004年10月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加223%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大223%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0358 | 2.07** |
| βGARCH | 0.8562 | 40.59*** |
| γ杠杆 | 0.0799 | 3.38*** |
| λ₁τ截距 | 0.5342 | 4.02*** |
| λ₂预测调整 | 0.8434 | 9.74*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.932
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0358 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8562 | 40.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0799 | 3.38*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5342 | 4.02*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8434 | 9.74*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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