V-Lab: 美国iShares安硕中国大型股ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕中国大型股ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:45.48% (-2.31%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:54

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	61
$α$	0.0348	7.33
$β$	0.8596	152.04
$γ$	0.0847	13.87
$λ_{1}$	0.3967	0.79
$λ_{2}$	0.6732	0.81
$λ_{3}$	0.2214	0.23

估计样本:
2004年10月8日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测