V-Lab
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.09%
decreased by 2.33%
1周
50.35%
decreased by 0.07%
1个月
53.18%
increased by 2.76%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年5月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2442 | 4.67*** |
| βGARCH | 0.6067 | 8.16*** |
| γ杠杆 | -0.2277 | -4.01*** |
| λ₁τ截距 | 5.0618 | 1.12 |
| λ₂预测调整 | 0.2024 | 1.08 |
| λ₃τ持续性 | 0.3701 | 0.66 |
0.737
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2442 | 4.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6067 | 8.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2277 | -4.01*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.0618 | 1.12 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2024 | 1.08 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.3701 | 0.66 |
持续性:
0.737
半衰期:
2天
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