V-Lab
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.52%
increased by 0.64%
1周
50.56%
increased by 1.68%
1个月
53.68%
increased by 4.80%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年5月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5906 | 2.13** |
| αARCH | 0.1198 | 2.16** |
| βGARCH | 0.8416 | 16.22*** |
0.961
持续性18天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5906 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1198 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8416 | 16.22*** |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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