V-Lab
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
47.01%
decreased by 1.43%
1周
48.45%
increased by 0.01%
1个月
52.78%
increased by 4.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年5月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5882 | 1.79* |
| αARCH | 0.1784 | 1.15 |
| βGARCH | 0.8732 | 18.52*** |
| γ杠杆 | -0.1730 | -1.05 |
0.965
持续性20天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5882 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1784 | 1.15 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8732 | 18.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1730 | -1.05 |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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