V-Lab
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.97%
decreased by 0.33%
1周
45.59%
increased by 8.29%
1个月
60.21%
increased by 22.91%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年5月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1060 | 3.57*** |
| αARCH | 0.4188 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.5255 | 7.10*** |
| γ杠杆 | -0.0896 | -0.40 |
0.899
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1060 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4188 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5255 | 7.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0896 | -0.40 |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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