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CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.77%
decreased by 0.56%
1周
23.83%
increased by 2.50%
1个月
28.62%
increased by 7.29%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:02
参数估计
2021年9月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5362 | 2.96*** |
| αARCH | 0.0589 | 1.33 |
| βGARCH | 0.6256 | 7.15*** |
| γ杠杆 | 0.3662 | 2.00** |
0.868
持续性5天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5362 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0589 | 1.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6256 | 7.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3662 | 2.00** |
持续性:
0.868
半衰期:
5天
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