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CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.33%
decreased by 0.12%
1周
19.73%
increased by 0.28%
1个月
21.05%
increased by 1.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:02
参数估计
2021年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0673 | 1.88* |
| αARCH | 0.1243 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.8519 | 23.22*** |
0.976
持续性29天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0673 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1243 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8519 | 23.22*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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