V-Lab
Bitwise XRP ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.15%
decreased by 9.99%
1周
64.87%
decreased by 0.27%
1个月
76.66%
increased by 11.52%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
2025年11月20日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.69*** |
| αARCH | 0.4207 | 1.58 |
| βGARCH | 0.3953 | 2.45** |
0.816
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4207 | 1.58 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3953 | 2.45** |
持续性:
0.816
半衰期:
3天
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