V-Lab
Bitwise XRP ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
130.25%
decreased by 5.26%
1周
150.38%
increased by 14.87%
1个月
156.48%
increased by 20.97%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
2025年11月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9318 | 2.21** |
| αARCH | 0.3201 | 1.64 |
| βGARCH | 0.0241 | 0.15 |
样条系数
K=5
| γ1 | 132.7858 | 2.14** |
| γ2 | -249.2783 | -2.73*** |
| γ3 | 236.3268 | 3.50*** |
| γ4 | -229.2950 | -3.52*** |
| γ5 | 290.1540 | 3.88*** |
0.344
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9318 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3201 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0241 | 0.15 |
样条系数
K=5
| γ1 | 132.7858 | 2.14** |
| γ2 | -249.2783 | -2.73*** |
| γ3 | 236.3268 | 3.50*** |
| γ4 | -229.2950 | -3.52*** |
| γ5 | 290.1540 | 3.88*** |
持续性:
0.344
半衰期:
1天
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