跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Bitwise XRP ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

56.14%

decreased by 12.85%

1周

65.76%

decreased by 3.23%

1个月

77.80%

increased by 8.81%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Bitwise XRP ETF GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年11月20日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
2.26**
αARCH0.3076
1.16
βGARCH0.3815
2.29**
γ杠杆0.2663
0.31

0.822

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
2.26**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3076
1.16
β

GARCH

波动率持续性

0.3815
2.29**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2663
0.31

持续性:

0.822

半衰期:

4天