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Bitwise XRP ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.89%
decreased by 20.79%
1周
65.38%
decreased by 7.30%
1个月
71.25%
decreased by 1.43%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
2025年11月20日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.8216 | 4.85*** |
| αARCH | 0.4888 | 1.76* |
| βGARCH | 0.0340 | 1.68* |
| γ杠杆 | 0.7752 | 0.71 |
0.523
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.8216 | 4.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4888 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0340 | 1.68* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7752 | 0.71 |
持续性:
0.523
半衰期:
1天
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