V-Lab
Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
92.14%
decreased by 3.92%
1周
100.66%
increased by 4.60%
1个月
107.09%
increased by 11.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:24
参数估计
2025年12月16日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 2.48** |
| αARCH | 0.1842 | 1.77* |
| βGARCH | 0.4906 | 4.32*** |
| γ杠杆 | -1.5791 | -0.84 |
0.675
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1842 | 1.77* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4906 | 4.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.5791 | -0.84 |
持续性:
0.675
半衰期:
2天
Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析