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Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
88.19%
increased by 0.53%
1周
89.53%
increased by 1.87%
1个月
94.72%
increased by 7.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:24
参数估计
2025年12月16日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 129个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.16 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约129天δ = 1.16 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1043 | 0.33 |
| αARCH | 0.0568 | 0.24 |
| βGARCH | 0.9432 | 13.77*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | -0.16 |
| δ幂 | 1.1614 | 0.77 |
0.995
持续性129天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1043 | 0.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0568 | 0.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9432 | 13.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -0.16 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1614 | 0.77 |
持续性:
0.995
半衰期:
129天
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