V-Lab
SEI Select Small Cap ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.86%
decreased by 0.84%
1周
21.03%
decreased by 0.67%
1个月
21.54%
decreased by 0.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年10月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.23 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 1.23 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0767 | 0.77 |
| αARCH | 0.0522 | 0.27 |
| βGARCH | 0.9004 | 10.79*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.17 |
| δ幂 | 1.2349 | 1.36 |
0.951
持续性14天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0767 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0522 | 0.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9004 | 10.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.17 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2349 | 1.36 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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