V-Lab
SEI Select Small Cap ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.38%
decreased by 0.11%
1周
16.57%
increased by 0.08%
1个月
16.90%
increased by 0.41%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1268 | 4.21*** |
| αARCH | 0.0619 | 1.14 |
| βGARCH | 0.8030 | 6.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0629 | -0.19 |
0.865
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1268 | 4.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0619 | 1.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8030 | 6.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0629 | -0.19 |
持续性:
0.865
半衰期:
5天
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