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SEI Select Small Cap ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.47%
decreased by 0.60%
1周
17.27%
increased by 0.20%
1个月
18.88%
increased by 1.81%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年10月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1712 | 2.37** |
| αARCH | 0.0225 | 0.71 |
| βGARCH | 0.7767 | 15.00*** |
| γ杠杆 | 0.1944 | 1.55 |
0.896
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1712 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0225 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7767 | 15.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1944 | 1.55 |
持续性:
0.896
半衰期:
6天
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