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SEI Select Small Cap ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.42%
decreased by 0.62%
1周
17.20%
increased by 0.16%
1个月
18.79%
increased by 1.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年10月11日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1664 | 1.78* |
| αARCH | 0.0982 | 1.59 |
| βGARCH | 0.7783 | 13.28*** |
| γ杠杆 | 0.5003 | 2.16** |
| δ幂 | 1.9479 | 1.67* |
0.897
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1664 | 1.78* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0982 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7783 | 13.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5003 | 2.16** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9479 | 1.67* |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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