V-Lab
SEI Select Small Cap ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.35%
decreased by 0.07%
1周
19.53%
increased by 0.11%
1个月
19.98%
increased by 0.56%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.65，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 5.65 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7033 | 0.87 |
| αARCH | 0.0361 | 0.65 |
| βGARCH | 0.9345 | 13.72*** |
| ν自由度 | 5.6543 | 0.11 |
0.935
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7033 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0361 | 0.65 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9345 | 13.72*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6543 | 0.11 |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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