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SEI Select Small Cap ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
17.44%
increased by 0.10%
1周
17.78%
increased by 0.44%
1个月
18.70%
increased by 1.36%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:30
参数估计
2024年10月10日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 5.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6510 | 0.89 |
| αARCH | 0.0395 | 0.81 |
| βGARCH | 0.9433 | 19.18*** |
| ν自由度 | 5.7118 | 0.14 |
0.943
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6510 | 0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0395 | 0.81 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9433 | 19.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7118 | 0.14 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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