V-Lab
Canary Litecoin EtfGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
62.17%
decreased by 2.91%
1周
62.93%
decreased by 2.15%
1个月
65.80%
increased by 0.72%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:29
参数估计
2025年10月27日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 143个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.06，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约143天v = 5.06 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 54.6007 | 1.50 |
| αARCH | 0.1075 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.9952 | 261.75*** |
| ν自由度 | 5.0610 | 1.10 |
0.995
持续性143天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 54.6007 | 1.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1075 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9952 | 261.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0610 | 1.10 |
持续性:
0.995
半衰期:
143天
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