V-Lab
Franklin Ohio Municipal Income ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
3.42%
decreased by 3.51%
1周
4.06%
decreased by 2.87%
1个月
4.34%
decreased by 2.59%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:42
参数估计
2025年11月10日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.15，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 4.15 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0778 | 1.51 |
| αARCH | 0.2836 | 0.96 |
| βGARCH | 0.5058 | 1.65* |
| ν自由度 | 4.1502 | 0.63 |
0.506
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0778 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2836 | 0.96 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5058 | 1.65* |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1502 | 0.63 |
持续性:
0.506
半衰期:
1天
Franklin Ohio Municipal Income ETF其他分析
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析