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KraneShare人工智能ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.05%
decreased by 0.55%
1周
28.22%
decreased by 0.38%
1个月
28.78%
increased by 0.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:23
参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天v = 10.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7884 | 1.74* |
| αARCH | 0.0752 | 1.72* |
| βGARCH | 0.9704 | 54.35*** |
| ν自由度 | 10.1058 | 0.26 |
0.970
持续性23天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7884 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0752 | 1.72* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9704 | 54.35*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.1058 | 0.26 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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