V-Lab
KraneShare人工智能ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
24.70%
decreased by 0.83%
1周
25.08%
decreased by 0.45%
1个月
26.30%
increased by 0.77%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年7月18日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.29，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 10.29 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.6994 | 1.81* |
| αARCH | 0.0742 | 1.75* |
| βGARCH | 0.9696 | 53.86*** |
| ν自由度 | 10.2861 | 0.25 |
0.970
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6994 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0742 | 1.75* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9696 | 53.86*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.2861 | 0.25 |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析