KraneShare人工智能ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
34.89%
decreased by 0.92%
1周
34.70%
decreased by 1.11%
1个月
34.09%
decreased by 1.72%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年7月18日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.06，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天v = 10.06 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 3.9360 | 1.70* |
| α得分 | 0.0743 | 1.76* |
| β持续性 | 0.9709 | 55.08*** |
| ν自由度 | 10.0641 | 0.26 |
0.971
持续性23天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 3.9360 | 1.70* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0743 | 1.76* |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9709 | 55.08*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.0641 | 0.26 |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析