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KraneShare人工智能ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.84%
decreased by 1.27%
1周
24.68%
increased by 0.57%
1个月
27.51%
increased by 3.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:23
参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5119 | 3.41*** |
| αARCH | 0.1678 | 1.46 |
| βGARCH | 0.6339 | 9.32*** |
| γ杠杆 | 0.0971 | 0.50 |
0.850
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5119 | 3.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1678 | 1.46 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6339 | 9.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0971 | 0.50 |
持续性:
0.850
半衰期:
4天
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