V-Lab
KraneShare人工智能ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.61%
decreased by 1.16%
1周
24.59%
increased by 0.82%
1个月
27.92%
increased by 4.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:23
参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4736 | 1.64 |
| αARCH | 0.2370 | 2.20** |
| βGARCH | 0.6336 | 9.91*** |
0.871
持续性5天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4736 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2370 | 2.20** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6336 | 9.91*** |
持续性:
0.871
半衰期:
5天
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