V-Lab
KraneShare人工智能ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
22.87%
decreased by 0.43%
1周
23.47%
increased by 0.17%
1个月
25.19%
increased by 1.89%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年7月18日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1524 | 1.56 |
| αARCH | 0.0061 | 0.13 |
| βGARCH | 0.8910 | 14.85*** |
| γ杠杆 | 0.1149 | 0.89 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1524 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0061 | 0.13 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8910 | 14.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1149 | 0.89 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析