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KraneShare人工智能ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.90%
decreased by 0.79%
1周
27.11%
decreased by 0.58%
1个月
27.71%
increased by 0.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:23
参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1527 | 1.57 |
| αARCH | 0.0079 | 0.17 |
| βGARCH | 0.8902 | 14.89*** |
| γ杠杆 | 0.1134 | 0.85 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1527 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0079 | 0.17 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8902 | 14.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1134 | 0.85 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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