KraneShare人工智能ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
40.73%
decreased by 1.92%
1周
39.87%
decreased by 2.78%
1个月
37.20%
decreased by 5.45%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年7月18日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1629 | 1.60 |
| αARCH | 0.0032 | 0.07 |
| βGARCH | 0.8883 | 14.63*** |
| γ杠杆 | 0.1238 | 0.99 |
0.953
持续性15天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1629 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0032 | 0.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8883 | 14.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1238 | 0.99 |
持续性:
0.953
半衰期:
15天
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