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Canary Litecoin EtfGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
61.14%
decreased by 4.20%
1周
61.44%
decreased by 3.90%
1个月
62.43%
decreased by 2.91%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:29
参数估计
2025年10月27日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4445 | 1.25 |
| αARCH | 0.1148 | 1.03 |
| βGARCH | 0.8231 | 11.24*** |
| γ杠杆 | 0.0742 | 0.36 |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4445 | 1.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1148 | 1.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8231 | 11.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0742 | 0.36 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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