V-Lab
Canary Litecoin Etf非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.04%
decreased by 7.03%
1周
48.53%
decreased by 4.54%
1个月
51.53%
decreased by 1.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2025年10月27日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9412 | 2.34** |
| αARCH | 0.2182 | 2.91*** |
| βGARCH | 0.5720 | 12.79*** |
| γ杠杆 | 1.3523 | 1.07 |
0.790
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9412 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2182 | 2.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5720 | 12.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.3523 | 1.07 |
持续性:
0.790
半衰期:
3天
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