V-Lab
Grayscale Avalanche Staking ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.79%
decreased by 4.69%
1周
52.07%
decreased by 2.41%
1个月
52.59%
decreased by 1.89%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2026年3月12日 至 2026年9月11日σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.3368 | 6.07*** |
| αARCH | 0.1209 | 1.17 |
| βGARCH | 0.0272 | 1.13 |
| γ杠杆 | 0.7690 | 0.33 |
0.148
持续性0天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.3368 | 6.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1209 | 1.17 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0272 | 1.13 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7690 | 0.33 |
持续性:
0.148
半衰期:
0天
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