V-Lab
Grayscale Avalanche Staking ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.50%
decreased by 2.47%
1周
52.25%
decreased by 1.72%
1个月
52.66%
decreased by 1.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2026年3月12日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.84 |
| αARCH | 0.0888 | 1.20 |
| βGARCH | 0.4592 | 0.80 |
0.548
持续性1天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.84 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0888 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4592 | 0.80 |
持续性:
0.548
半衰期:
1天
Grayscale Avalanche Staking ETF其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析