V-Lab
美国iShares安硕1-3年期国债ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年11月5日 星期二波动率预测:1.45% (-0.01%)
更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:27
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0000 | 12.00 | |
| 0.0634 | 32.41 | |
| 0.9366 | 497.16 |
估计样本:
2002年7月26日至2024年11月1日
2002年7月26日至2024年11月1日
更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:27
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0000 | 12.00 | |
| 0.0634 | 32.41 | |
| 0.9366 | 497.16 |