V-Lab
美国iShares安硕1-3年期国债ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年10月1日 星期二波动率预测:1.78% (+0.04%)
更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:49
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0000 | 12.00 | |
| 0.0646 | 32.33 | |
| 0.9354 | 487.19 |
估计样本:
2002年7月26日至2024年9月27日
2002年7月26日至2024年9月27日
更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:49
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0000 | 12.00 | |
| 0.0646 | 32.33 | |
| 0.9354 | 487.19 |