V-Lab: 美国SPDR公用事业精选行业指数ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

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美国SPDR公用事业精选行业指数ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:19.77% (-0.09%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:55

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0201	23.39
$α$	0.0912	37.27
$β$	0.8943	361.47

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测