道富公用事业精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
16.52%
decreased by 0.57%
1周
16.55%
decreased by 0.54%
1个月
16.64%
decreased by 0.45%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加205%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大205%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0207 | 5.55*** |
| αARCH | 0.0339 | 3.07*** |
| βGARCH | 0.9140 | 102.14*** |
| γ杠杆 | 0.0693 | 3.05*** |
0.983
持续性39天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0207 | 5.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0339 | 3.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9140 | 102.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0693 | 3.05*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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