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BondBloxx CCC-Rated USD HighGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.04%
decreased by 0.32%
1周
6.21%
decreased by 0.15%
1个月
6.76%
increased by 0.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:03
参数估计
2022年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0062 | 1.95* |
| αARCH | 0.0446 | 1.78* |
| βGARCH | 0.8565 | 25.65*** |
| γ杠杆 | 0.1680 | 1.47 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0062 | 1.95* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0446 | 1.78* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8565 | 25.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1680 | 1.47 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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