BondBloxx CCC-Rated USD HighGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
8.43%
decreased by 0.50%
1周
8.47%
decreased by 0.46%
1个月
8.62%
decreased by 0.31%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 22:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月26日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0061 | 1.98** |
| αARCH | 0.0436 | 1.76* |
| βGARCH | 0.8599 | 26.39*** |
| γ杠杆 | 0.1598 | 1.42 |
0.983
持续性41天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0061 | 1.98** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0436 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8599 | 26.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1598 | 1.42 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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