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BondBloxx CCC-Rated USD HighGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
7.30%
decreased by 0.45%
1周
7.40%
decreased by 0.35%
1个月
7.73%
decreased by 0.02%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月26日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0062 | 1.96* |
| αARCH | 0.0435 | 1.75* |
| βGARCH | 0.8590 | 26.14*** |
| γ杠杆 | 0.1632 | 1.44 |
0.984
持续性43天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0062 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0435 | 1.75* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8590 | 26.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1632 | 1.44 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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