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BondBloxx CCC-Rated USD High广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.07%
decreased by 0.28%
1周
5.26%
decreased by 0.09%
1个月
5.90%
increased by 0.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:03
参数估计
2022年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0054 | 2.31** |
| αARCH | 0.1409 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.8442 | 18.82*** |
0.985
持续性46天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0054 | 2.31** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1409 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8442 | 18.82*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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