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BondBloxx CCC-Rated USD High乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.24%
increased by 0.86%
1周
6.51%
increased by 1.13%
1个月
7.38%
increased by 2.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:03
参数估计
2022年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0104 | 0.86 |
| αARCH | 0.2332 | 3.29*** |
| βGARCH | 0.7454 | 18.13*** |
0.979
持续性32天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0104 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2332 | 3.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7454 | 18.13*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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