V-Lab
BondBloxx CCC-Rated USD High非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.84%
increased by 1.02%
1周
7.00%
increased by 1.18%
1个月
7.55%
increased by 1.73%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:04
参数估计
2022年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加120%。 波动率幂次 δ = 1.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大120%δ = 1.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0096 | 2.95*** |
| αARCH | 0.1974 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.7852 | 22.52*** |
| γ杠杆 | 0.2118 | 3.15*** |
| δ幂 | 1.8322 | 5.48*** |
0.978
持续性31天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0096 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1974 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7852 | 22.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2118 | 3.15*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.8322 | 5.48*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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