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iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.58%
decreased by 0.35%
1周
10.64%
decreased by 0.29%
1个月
10.87%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:40
参数估计
2025年7月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.61 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天δ = 0.61 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0094 | 1.13 |
| αARCH | 0.0467 | 2.29** |
| βGARCH | 0.9525 | 51.22*** |
| γ杠杆 | 0.3175 | 0.62 |
| δ幂 | 0.6145 | 1.22 |
0.990
持续性67天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0094 | 1.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0467 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9525 | 51.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3175 | 0.62 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6145 | 1.22 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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