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VanEck Emerging Markets Bond ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.35%
decreased by 0.17%
1周
5.62%
increased by 0.10%
1个月
6.29%
increased by 0.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2025年10月6日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.64 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天δ = 2.64 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0072 | 0.86 |
| αARCH | 0.0343 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8063 | 8.71*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 2.6365 | 1.70* |
0.947
持续性13天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0072 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0343 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8063 | 8.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.6365 | 1.70* |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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