V-Lab
VanEck Emerging Markets Bond ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.45%
unchanged at 0.00%
1周
4.45%
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1个月
4.45%
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2025年10月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1252 | 4.29*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.5028 | 0.09 |
样条系数
K=3
| γ1 | 35.9081 | 4.22*** |
| γ2 | -59.6780 | -5.02*** |
| γ3 | 32.2359 | 5.63*** |
0.503
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1252 | 4.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5028 | 0.09 |
样条系数
K=3
| γ1 | 35.9081 | 4.22*** |
| γ2 | -59.6780 | -5.02*** |
| γ3 | 32.2359 | 5.63*** |
持续性:
0.503
半衰期:
1天
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