V-Lab
Neuberger Flexible Credit Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.18%
decreased by 1.31%
1周
3.38%
decreased by 1.11%
1个月
3.47%
decreased by 1.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2024年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9113 | 8.11*** |
| αARCH | 0.2929 | 3.02*** |
| βGARCH | 0.1794 | 0.94 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0241 | -0.46 |
0.472
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9113 | 8.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2929 | 3.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1794 | 0.94 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0241 | -0.46 |
持续性:
0.472
半衰期:
1天
Neuberger Flexible Credit Income ETF其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析