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Neuberger Flexible Credit Income ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.95%
decreased by 1.75%
1周
3.26%
decreased by 1.44%
1个月
3.40%
decreased by 1.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2024年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.20，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 5.20 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0471 | 3.33*** |
| αARCH | 0.2385 | 1.37 |
| βGARCH | 0.5045 | 4.41*** |
| ν自由度 | 5.1969 | 0.60 |
0.504
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0471 | 3.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2385 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5045 | 4.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.1969 | 0.60 |
持续性:
0.504
半衰期:
1天
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