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Neuberger Flexible Credit Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

2.89%

decreased by 2.29%

1周

3.48%

decreased by 1.70%

1个月

3.63%

decreased by 1.55%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Neuberger Flexible Credit Income ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年6月25日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2961
2.49**
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.1363
0.99
λ₁τ截距0.0237
2.42**
λ₂预测调整0.5039
2.66***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.364

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2961
2.49**
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1363
0.99
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0237
2.42**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5039
2.66***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.364

半衰期:

1天