Tradr 2x Long USAR Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月19日星期一的波动率预测

1天

211.26%

decreased by 3.63%

1周

196.18%

decreased by 18.71%

1个月

169.20%

decreased by 45.69%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 21:50

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。

时间范围:

从

24-10-16

至

26-10-16

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月13日至 2026年10月16日

边界参数

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	91
αARCH	0.0531	12.85***
βGARCH	0.5383	58.49***
γ杠杆	0.5000	32.14***
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.0372	1.17
λ₃τ持续性	0.9598	21.59***

0.841

持续性

4天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	91
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0531	12.85***
β GARCH 波动率持续性	0.5383	58.49***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	32.14***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0372	1.17
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9598	21.59***

持续性:

0.841

半衰期:

4天

V-Lab

Tradr 2x Long USAR Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

Tradr 2x Long USAR Daily ETF其他分析