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YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

2.89%

decreased by 1.54%

1周

2.34%

decreased by 2.09%

1个月

1.39%

decreased by 3.04%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年11月18日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.5160
343.32***
βGARCH0.2088
194.19***
γ杠杆-0.5000
-313.28***
λ₁τ截距0.0000
0.50
λ₂预测调整0.0032
21.90***
λ₃τ持续性0.1204
372.85***

0.475

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.5160
343.32***
β

GARCH

波动率持续性

0.2088
194.19***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.5000
-313.28***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.50
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0032
21.90***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1204
372.85***

持续性:

0.475

半衰期:

1天