V-Lab
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.05%
unchanged at 0.00%
1周
50.05%
unchanged at 0.00%
1个月
50.05%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7811 | 4.44*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0893 | 0.04 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.6482 | 0.32 |
0.089
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7811 | 4.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0893 | 0.04 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.6482 | 0.32 |
持续性:
0.089
半衰期:
0天
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF其他分析
ETFs的其他曲线-GARCH模型分析