V-Lab: 美国iShares安硕10-20年期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕10-20年期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:9.31% (-0.10%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6103	7.04
$α$	0.0678	5.54
$β$	0.8808	46.33
$γ_{1}$	-0.1720	-3.94
$γ_{2}$	0.2235	3.29
$γ_{3}$	-0.0735	-1.48
$γ_{4}$	0.1286	2.90
$γ_{5}$	-0.2826	-5.13

估计样本:
2007年1月11日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测